1.       Интервал корреляции.

СП, как правило, обладают следующим свойством: их функция корреляции стремится к нулю с увеличением временного сдвига . Чем быстрее убывает функция R(), тем меньшей оказывается статистическая связь между мгновенными значениями случайного сигнала в два несовпадающих момента времени.

Интервал корреляции – числовая характеристика, служащая для оценки «скорости изменения» реализаций случайного процесса. Определяется выражением:

 

Если известна информация о поведении какой-либо реализации «в прошлом», то возможен вероятностный прогноз случайного процесса на время порядка . Однако попытка прогнозирования на время, существенно превышающее интервал корреляции, окажется безрезультатной – мгновенные значения, сколь далеко отстоящие во времени, практически некоррелированы, т. е. среднее значение произведения x(t)x(t+) стремится к нулю